Какой будет цена биткоин в 2018 году — симуляция Монте-Карло (прогноз)

Начало 2018 года для биткоина было мягко говоря не очень, а 17 января цена первой в мире криптовалюты упала до 9511$. Ранее, я уже писал о своих размышлениях по поводу того, почему цена на биткоин упала, в этой же статье я расскажу о недавно проведенной симуляции Монте-Карло, которая прогнозирует движение курса биткоин в 2018 году.

Сразу хочу подчеркнуть, что данная симуляция была проведена в ознакомительных целях, и не может являться 100% прогнозом цены биткоин. Ты нигде не найдешь прогноза, который обязательно сбудется, ведь никто не знает точно, как поведет себя пара BTC/USD в будущем.

Хочешь купить биткоин? Узнай как это сделать телеграм боте!

Метод Монте-Карло — обобщенное название группы численных методов, которые основаны на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, формируемого таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.

22 января, пользователь по имени Xoel López Barata, опубликовал интересную симуляцию по методу Монте-Карло, основываясь на дневном возврате.
Дневной возврат = (цена/цена за предыдущий день)-1.

В идеально взятом мире, дневной возврат от финансовых активов будет распределяться равномерно, однако реальность далека от идеала, потому что на деле ежедневные доходы имеют более плотные хвосты. Это означает, что экстремальные события (расхождения) имеют более высокую вероятность, в отличие от прогнозируемого распределения, поэтому такие распределения не похожи друг на друга, что можно заметить ниже.

Симуляция Монте-Карло в области финансов предполагает, что в будущем поведение цены актива будет подобно его поведению в прошлом, поэтому генерируется множество случайных версий этого будущего, называемых «случайными блужданиями» (random walks). Делается это при помощи случайных образцов поведения из прошлого, сложенных с этими же образцами, для создания случайного блуждания.

Важно

Как уже можно было понять, нет никакой гарантии, что будущие доходы будут похожи на предыдущие; предыдущее движение цены не является точным индикатором цены в будущем. Поэтому еще раз напоминаю, что проведенная симуляция является лишь показательной.

НО, так как прогнозируется цена не какой-то фиатной валюты, а биткоина, то скорее всего сохранится восходящая тенденция, так как еще огромное количество людей не пользуются этой криптовалютой.

Симуляция цены BTC/USD на 2018 год

Чтобы построить каждое случайное блуждание в данной симуляции, берется рандомная выборка из предыдущих дневных возвратов биткоина, которая добавляется к каждому из образцов и умножается кумулятивно до 31 декабря 2018 года. После этого умножаем текущую цену Bitcoin на значение каждого случайного блуждания, чтобы получить симуляцию цены в будущем. В представленной симуляции это было сделано 100000 раз.

Случайное блуждание

Первые 200 случайных блужданий биткоин выглядят следующим образом:

Какой будет цена биткоин в 2018 году

Линейный график 200 из 100000 случайных блужданий

Из-за экспоненциального роста некоторых случайных блужданий, ось Y (Price) получилась достаточно высокой; основная часть случайных блужданий происходила гораздо ниже синей кривой.

Логарифмическая шкала для вертикальной оси, поможет нам лучше понять, что происходило с ценой биткоин:

Какой будет цена биткоин в 2018 году

Логарифмический график 200 случайных прогулок

Окончательное распределение цен

Ниже представлена гистограмма, которая показывает окончательное распределение цен на биткоин со всех 100000 случайных прогулок. Можно заметить, что основная их масса находится в пределе от 10000$ до 100000$:

Гистограмма цены BTC/USD 2018

Трудно из этого графика сделать какой-то конкретный вывод, поэтому нужно представить его также с использованием логарифмической шкалы для горизонтальной оси (Price). Теперь выглядит лучше:

Гистограмма цены биткоин в 2018

Похоже, что наиболее вероятная цена биткоин находится между 24000$ и 90000$, но чтобы точнее определить эту цену, можно выбрать один из следующих вариантов:

  1. Просто найти 50% от распределения конечных цен — 58843$.
  2. Оценить функцию плотности распределения ядра (Kernel Density Estimation) и найти цену, соответствующую максимуму этой функции. Результат показан ниже:

Прогноз цены биткоин на 2018 год

Из этого следует, что наиболее вероятная цена биткоин в 2018 году составляет более 50000$.

Важно еще раз отметить, что не стоит брать эту цифру слишком всерьез. Её можно использовать для того, чтобы найти приблизительный интервал будущего распределения цены. При данной симуляции, есть 80% вероятности того, что цена BTC будет в пределе от 13200$ до 271277$.

Также стоит взять во внимание то, что вероятность того, что цена в конце 2018 года будет выше 271277 долларов, точно такая же, что и вероятность цены ниже 13200 долларов (если цена в будущем будет двигаться также, как и в прошлом).

Что еще?

Так как у нас есть функция плотности KDE, то можно вычислить вероятность того, что в конце 2018 года курс биткоина будет ниже определенного уровня. Если мы хотим рассчитать вероятность того, что цена будет равна либо ниже 12951$ (цена на момент проведения симуляции), то нужно всего лишь интегрировать выделенную область на следующем рисунке:

Вероятность цены биткоин ниже 12951

Эта вероятность составляет 9.84%.

Спасибо за прочтение данной статьи, также предлагаю почитать 9 причин того, почему биткоин может стоить дороже 100 тысяч долларов, советую купить его прямо сейчас.

Хочешь оставаться в курсе последних новостей из мира криптовалют?
Подписывайся на наш телеграм канал goo.gl/kRs83a
и присоединяйся к нашему телеграм чату goo.gl/MiZFcL

Если тебе интересен ближайший прогноз на альткоины, то можешь глянуть это видео:

2
Отправить ответ

1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Новые Старые По рейтингу
habi2018

random walks — СЛУЧАЙНЫЕ БЛУЖДАНИЯ